La Red de Investigadores del Banco Central de Reserva realizó este día la conferencia “Métodos factoriales para pronóstico de variables macroeconómicas” presentado a los miembros de la Red por su autora, la licenciada Julieta Fuentes, Senior del Departamento de Investigación Económica y Financiera del Banco Central.
La expositora explicó que al aplicar este modelo, al examinar cómo el tamaño y la composición de las bases de información afectan el desempeño del pronóstico, evidencia que incrementar el número de variables no necesariamente mejorará los resultados. El resultado depende más bien del tipo de las variables utilizadas, no tanto de la cantidad.
Este trabajo fue realizado para hacer proyecciones de corto y mediano plazo para la inflación, índice de producción industrial y empleo en los Estados Unidos de América, mostrando un mejor desempeño y obteniendo un mejor resultado respecto a los modelos tradicionales que utilizan mayor número de variables.
